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非负约束条件下组合证券投资决策的分枝定界法
Branch-bound Method for Portfolio Investment Decision under Nonnegative Constraint
【摘要】 研究非负约束条件下 ,实现预期收益率的组合证券投资决策问题 ,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解 ,并应用于一个四元证券投资决策问题
【Abstract】 The portfolio investment decision with expected return rate is studied under nonnegative constraint. The problem is solved with the branch-bound method of the integer linear programming, and the algorithm is applied to a four variables portfolio investment decision problem.
【关键词】 组合证券投资；
风险；
预期收益率；
整数线性规划；
分枝定界法；
【Key words】 portfolio； risk； expected return rate； integer linear programming； branch-bound method；
【Key words】 portfolio； risk； expected return rate； integer linear programming； branch-bound method；
- 【文献出处】 数学的实践与认识 ,Mathematics In Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2004年05期
- 【分类号】F830.9
- 【被引频次】6
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