节点文献
可转换债券定价的有限元方法
【摘要】 本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
【基金】 国家自然科学基金资助项目 ( 70 2 710 2 8)
- 【文献出处】 数量经济技术经济研究 ,Quantitative & Technica Economics , 编辑部邮箱 ,2004年02期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】76
- 【下载频次】799