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无穷水平上的倒向随机微分方程和g-期望

Backward Stochastic Differential Equations and g-Expectations on Infinite Horizon

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【Author】 QIAN Jing-jing, HUANG Zhen, WANG Xiang-rong (College of Infro Science and Eng. , SUST, Taian, Shandong 271019, China)

【机构】山东科技大学信息科学与工程学院；山东科技大学信息科学与工程学院山东泰安271019；山东泰安271019；山东泰安271019；

【摘要】证明了无穷水平上BSDEs的系数唯一性定理,并利用此定理将平方可积随机变量的g-期望扩张到可积随机变量的g-期望。更多还原

【Abstract】 This article proves the uniqueness of coefficients of BSDEs on infinite horizon and extends the domain of g-expectations from the space of square integrable random variables.更多还原

【关键词】无穷水平； BSDEs；适应解； g-期望；
【Key words】 infinite horizon； BSDEs； suitable solution； g-expectations；

【文献出处】山东科技大学学报(自然科学版) ,Journal of Shandong Inst.of Min.& Tech , 编辑部邮箱 ,2004年02期

【分类号】O175
【被引频次】1
【下载频次】77

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