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基于主成分分析的利率风险因素实证研究
【摘要】 对我国1996年1月至2003年11月间的同业拆借利率数据进行了主成分分析,探讨了我国货币市场利率风险的影响因素。研究表明:除了通常三因素外,提出存在第四因素———市场政策因素对我国货币市场利率有较大影响,从而进一步论证了我国货币市场的复杂性,为利率市场化提供一定参考。
【基金】 国家自然科学基金04-06的资助;基金编号为70372011
- 【文献出处】 企业经济 ,Enterprise Economy , 编辑部邮箱 ,2004年12期
- 【分类号】F830.91
- 【被引频次】4
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