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带有交易费用的组合投资策略

Portfolio Selection with Transaction Costs

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【作者】 丰雪； 张阚； 关静；

【Author】 FENG Xue, ZHANG Kan, GUAN Jing (Shenyang Agricultural University, Shenyang 110161,China)

【机构】 沈阳农业大学基础部； 沈阳农业大学基础部 辽宁沈阳110161； 辽宁沈阳110161； 辽宁沈阳110161；

【摘要】 对文献[1]所给的投资组合模型,给出了参数λ的确定方法,为实际应用证券组合策略提供了一个较为完整的理论框架.

【Abstract】 Based on the portfolio model given in the document [1], this paper gives the definite method about parameter λ, and presents an elementary theoretical framework for applying in practice.

【关键词】 金融数学； 投资组合； 交易费用； 线性规划；
【Key words】 financial mathematics； portfolio； transaction costs； linear programming.；
  • 【文献出处】 辽宁大学学报(自然科学版) ,