【摘要】 本文研究了一类双险种风险模型 ,理赔额均服从指数分布 ,其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程 ,给出了最终破产概率的上界和 t0 时刻之间破产概率的一个上界估计。更多还原

【Abstract】 In this paper we consider a doubletype-insurance risk model,where the amounts of claims follow the exponential distribution,and in one of the double types the arrival of policies follows Poisson process.The upper bounds of probabilities ψ(u) and ψ t 0 (u) are obtained.更多还原