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卡尔曼滤波方法在β估计中的应用

The Application of the Kalman Filtering in the Estimation of the Asset’s Systemic Risk

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【Author】 REN Hui-yu~1, CHEN Jing-hua~2, REN Li-yu~3, WEN Cheng-lin~1 ()(1.Institule of Information System and Information Engineering, Henan University, Henan Kaifeng 475001, China; 2. Financial Office, Henan University, Henan Kaifeng 475001, China; 3. College of Economics, Henan University, Henan Kaifeng 475001, China)

【机构】河南大学信息系统与信息工程研究所；河南大学财务处；河南大学经济学院；河南大学信息系统与信息工程研究所河南开封475001；河南开封475001；河南开封475001；河南开封475001；

【摘要】利用最优估计理论中常用的卡尔曼滤波方法对β系数进行实时估计和预测估计,并将其估计结果与传统的回归分析方法的估计结果进行比较.实证结果充分体现出卡尔曼滤波方法在证券投资分析中的优越性.更多还原

【Abstract】 The Kalman filtering theory allows us to obtain the real-time estimation and the prediction estimation of the β. Then it is reported that the results of this method increase greatly in precision compared with the traditional regression method, which demonstrates the advantage of Kalman filtering theory.更多还原

【关键词】资本资产定价模型； β系数；卡尔曼滤波；
【Key words】 the Capital Asset Pricing Model CAPM； β； Kalman filtering；

【基金】国家自然科学基金(60174011;60374020);河南省杰出青年科学基金(0312001900);河南省高校杰出科研人才创新工程项目(2002KYCX007);河南省国际合作项目(0446650006)

【文献出处】河南大学学报(自然科学版) ,Journal of Henan University (Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2004年02期

【分类号】O224
【被引频次】3
【下载频次】223

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