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基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型

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【作者】 郑德渊；

【机构】 上海国家会计学院教研室 上海201702；

【摘要】 本文采用复合期权方法评价R＆D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R＆D投资所产生的溢出效应纳入到R＆D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R＆D项目评价时更符合R＆D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。

【关键词】 R&D项目； 复合期权； 跳跃过程； 溢出效应；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70272067)
  • 【文献出处】 管理工程学报 ,Journal of Industrial Engineering and Engineering Management , 编辑部邮箱 ,2004年04期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】26
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