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基于VaR的股票风险管理模型比较研究

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【作者】 严武； 季军；

【机构】 江西财经大学金融学院； 江西财经大学金融学院 江西南昌330013； 江西南昌330013；

【摘要】 在险价值穴ValueAtRisk,简称VaR雪是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文分别以资本资产定价模型(CAPM模型)和套利定价理论(APT理论)为基础,以VaR为风险管理工具,通过对单个股票或股票组合的资产回报进行风险管理建模,并利用我国股票市场的数据对两个不同的风险管理模型进行比较研究,分析了它们的有效性和局限性。

【关键词】 VaR； CAPM模型； APT模型； 风险管理；
  • 【文献出处】 当代财经 ,Contemporary Finance & Economics , 编辑部邮箱 ,2004年12期
  • 【分类号】F830.91
  • 【被引频次】7
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