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VaR计算中分布的选择
Choise of Distributions in VaR Calculation
【摘要】 在计算风险价值 VaR 时，一般假设收益率服从正态分布，本文在分析正态分布的基础上，介绍了几种用来代替正态分布的分布函数，并且这些函数都比正态分步具有更厚的尾部．
【Abstract】 In general the calculation of VaR needs to assume the distribution of return as normaldistribution.Here we introduce some other distributions to take place of normal distribution,suchas GED,EVT,and so on.
【关键词】 VaR；
T分布；
广义误差分布；
极值分布；
分形分布；
【Key words】 VaR； T distribution； GED； EVT； Fractal distribution；
【Key words】 VaR； T distribution； GED； EVT； Fractal distribution；
- 【文献出处】 鞍山师范学院学报 ,Journal of Anshan Normal University , 编辑部邮箱 ,2004年06期
- 【分类号】O211
- 【被引频次】5
- 【下载频次】311