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不允许卖空证券组合选择的有效子集
EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION WITHOUT SHORT SELLING
【摘要】 证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿,本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。
【Abstract】 An efficient subset for portfolio selection means that it may replace the original security set to generate the Markowitz portfolio efficient frontier. This paper gives a necessary and sufficient condition for a subset to be efficient without short selling.
【关键词】 Markowitz组合选择理论；
卖空；
均值-方差分析；
有效组合前沿；
有效子集；
【Key words】 Markowitz portfolio selection theory； short selling； mean-variance analysis； efficient portfolio frontier； efficient subset；
【Key words】 Markowitz portfolio selection theory； short selling； mean-variance analysis； efficient portfolio frontier； efficient subset；
【基金】 国家自然科学基金重点项目“金融数学”(10131030号)资助项目
- 【文献出处】 应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,2003年02期
- 【分类号】F224.3
- 【被引频次】19
- 【下载频次】340