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个体风险模型的Poisson复合模型近似

The Poisson Compound Approximation to Individual Risk Model

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【Author】 JUN ZHOU SHIXUE CHENG QIANSHENG CHENG School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing, 100871.School of Information, Renmin University of China, Beijing, 100872

【机构】北京大学数学科学学院；中国人民大学信息学院；北京大学数学科学学院北京； 100871；北京； 100872； 100871；

【摘要】本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。更多还原

【Abstract】 In nearly most general assumptions, the Poisson compound approximation to individual risk model is briefly described. Besides, in terms of the aggregate difference of stop-loss premiums between two risks, the precision of such approximation is quantitatively characterized.更多还原

【关键词】运筹学；个体风险模型； Poisson复合模型；停止损失保费；停止损失序；离散化；格点化；
【Key words】 OR； individual risk model； Poisson compound risk model； stop-loss premium； stop-loss order； discretization； latticization.；

【基金】国家自然科学基金(19971095)

【文献出处】运筹学学报 ,Or Transactions , 编辑部邮箱 ,2003年02期

【分类号】O211.67
【被引频次】6
【下载频次】133

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