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中国B股市场指数长程参数的估计及其应用
The Estimation of Long Range Parameters of the Chinese B-Shares Index and its Applications
【摘要】 本文通过对中国B股市场指数 2 0 0 1年 2年前后历史数据的处理 ,给出了指数维数的R/S估计。所得结果显示HURST维数是用来反映时常波动的合理的数理指标 ,但通常所用的数学模型不足以研究国内市场指数运行规律。
【Abstract】 This paper gives R/S estimation of the dimension of B share index with some empirical data.The results shows that HURST dimension is a suitable parameter to characterize the Market change and the traditional diffusion models are not good tools to model the Market index.
- 【文献出处】 运筹与管理 ,Operations Research and Management Science , 编辑部邮箱 ,2003年01期
- 【分类号】F832.5
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