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基于元胞自动机的股票市场复杂性研究——投资者心理与市场行为

Study on Complexity in Stock Market Based Cellular Automata

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【Author】 YING Shang\|jun\+1, WEI Yi\|ming\+2, FAN Ying\+2, WANG Bing\|hong\+2 (1. Shanghai Institute of Foreign Trade, Shanghai 201600, China; 2. Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; 3. Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

【机构】上海对外贸易学院金融管理学院；中国科学院科技政策与管理科学研究所；中国科学技术大学近代物理系上海201600；北京100080；安徽合肥230026；

【摘要】在建立了基于元胞自动机的股票市场仿真模型的基础上,运用分形结构特征变量和稳定性变量来刻画股票市场的复杂性特征,考察了投资者从众行为这一投资心理与市场复杂性特征变量的相关关系.在股票市场稳定性特征中提出了离散度概念,用于度量市场的稳定性.研究表明,股票市场的复杂性特征变量与投资者心理存在着明显的相关关系.更多还原

【Abstract】 After the cellular automata based model of stock market having been formulated, variables reflecting fractal and stability are introduced to describe complexity in stock market, and relativity between investor’s imitation degree and market complexity are investigated. Discrete level is put forward to scale the market stability. The results show that there is a obvious correlation between investor’s imitation degree and market complexity.更多还原

【关键词】元胞自动机；复杂性；赫斯特指数；离散度；投资心理；
【Key words】 cellular automata； complexity； hurst exponent； discrete level； investment psychology；

【基金】中国科学院自然科学与社会科学交叉研究中心资助;国家重点基础研究发展规划项目(973计划专项经费);国家自然科学基金(70371064,19932020,19974039,70271070);中国加拿大大学与工业联合基金(CCUIPP-NSFC70142005)

【文献出处】系统工程理论与实践 ,Systems Engineering-theory & Practice , 编辑部邮箱 ,2003年12期

【分类号】F224
【被引频次】123
【下载频次】1409

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