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上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究

An Empirical Research on the Weekday Effect in the Stock Market of Shanghai by GARCH Models

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【Author】 TIAN Hua1, LIU Qing-chun2 (1. Department of Management, Nanjing Audit Institute, Nanjing 210029, China; 2. International Business School, Hohai University, Nanjing 210098, China)

【机构】南京审计学院管理学系；河海大学国际工商学院江苏南京210029；江苏南京210098；

【摘要】利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .更多还原

【Abstract】 This paper analyses the behaviors of the volatility in the stock Market of Shanghai using GARCH models, and find there is the weekday effect.更多还原

【关键词】 GARCH模型族；股票市场；周日效应；
【Key words】 GARCH-M models； stock market； Weekday Effect；

【文献出处】系统工程理论与实践 ,Systems Engineering-theory & Practice , 编辑部邮箱 ,2003年07期

【分类号】F830.9
【被引频次】54
【下载频次】630

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