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股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析

The Experimental Analysis of Multifractal Characteristics of Stock Prices——Revised R/S Analysis

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【作者】 陈梦根

【Author】 Chen Menggen

【机构】 东北财经大学统计系

【Abstract】 The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven’t long range dependence.

【关键词】 股票收益分形长程相关修正R/S分析
  • 【文献出处】 统计研究 ,Statistical Research , 编辑部邮箱 ,2003年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】53
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