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熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法

Entropy, a New Measurement Method for Investment Portfolio Risk

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【Author】 LI Hua 1, HE Dong\|hua 2,\ LI Xing\|si 1,3 (1.Department of Applied Mathematics, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China) (2.Fine Chemical Plant, Daqing Oil Field, Daqing 163411, China) (3.State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China)

【机构】大连理工大学应用数学系；大庆油田精细化工厂；大连理工大学应用数学系辽宁大连116023；黑龙江大庆163411；辽宁大连116023；大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室；

【摘要】本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型更多还原

【Abstract】 The limitations of measuring risk with variance are analyzed on the base of Markowitz investment portfolio model. So the measurement method of risk is put forward with entropy, and Markowitz investment portfolio model is ameliorated. A new optimization model of portfolio is proposed.更多还原

【关键词】证券投资组合；风险；熵；
【Key words】 portfolio； risk； entropy；

【基金】国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G19990 3 2 80 5 )

【文献出处】数学的实践与认识 ,Mathematics In Practice and Theory , 编辑部邮箱 ,2003年06期

【分类号】F224.3
【被引频次】72
【下载频次】1029

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