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ARMA模型识别及参数估计的新方法

A New Method on Discernment and Parameters Estimation of the ARMA Model

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【Author】 LI Jin-long, LIU Fu-sheng( College of Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China; College of Info Science & Eng. ,SUST,Taian,Shandong 271019,China)

【机构】上海交通大学管理学院；山东科技大学信息科学与工程学院上海 200030；山东泰安 271019；

【摘要】基于随机模拟的方法,利用可逆跳MCMC算法讨论了ARMA模型的识别和参数估计。更多还原

【Abstract】 Based on the method of the stochastic simulation,with the use of the reversible jump MCMC algorithms, a new method was discussed on discernment parameters of the ARMA model.更多还原

【关键词】 ARMA模型；可逆跳跃MCMC算法； Yule-walker方程；
【Key words】 ARMA model； reversible jump MCMC algorithm； Yule-walker equation；

【文献出处】山东科技大学学报(自然科学版) ,Journal of Shandong Inst.of Min.& Tech , 编辑部邮箱 ,2003年04期

【分类号】O242
【被引频次】1
【下载频次】580

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