实际波动率—一种更有效的波动率估计方法

【摘要】 波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法 ,它能对日波动率进行更准确的估计。在使用实际波动率方法中 ,要注意采样频率的选择 ,本文对上证综指进行了实证研究 ,给出了上证综指的适合的日内数据频率。更多还原

【Abstract】 Volatility permeates finance. Realized volatility is an estimation of volatility developed recently, which is a more satisfying estimation of daily return volatility. When realized volatility is constructed, attention should be paid to the choice of data frequency. This thesis analyze the Shanghai Stock Market Index and gives and proper data frequency choice of it.更多还原