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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency
【摘要】 在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
【Abstract】 Under stochastic interest, by using of equivalent martingale measures model, we discuss single - factor model and two-factor model respectively, and obtain pricing formula of European option on foreign currency.
【关键词】 等价鞅测度；
自融资策略；
无套利价格；
双因子模型；
【Key words】 equivalent martingale measures； self-finance； no-arbitrage； two-factor model；
【Key words】 equivalent martingale measures； self-finance； no-arbitrage； two-factor model；
【基金】 上海市重点学科建设项目资助
- 【文献出处】 华东师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Eastchina Normal University(Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2003年02期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】40
- 【下载频次】618