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复多元GAUSSIAN模型中参数的检验问题
On Parameter Testing in Complex Multivariate Guassian Model
【摘要】 讨论q个复多元正态总体中关于假设H :Σ1=… =Σq=σ2 I ,μ1=… =μq=μ0 的检验问题 ,并以 χ2 -分布为基础的级数形式给出了在与原假设相接近的某些备择假设下似然比统计量的非零渐近分布 .
【Abstract】 InthispapertheproblemfortestinghypothesisH :Σ1 =… =Σq=σ2 I ,μ1 =… =μq=μ0 isdiscussedin complexmultivariatenormalpopulation .Asymptoticdistributionsoflikelihoodratiostatisticarealsoderivedforcertain alternativeswhichareclosetothenullhypothesis.Theseexpansionsaregiveninseriesformofchi_squaredistribution .
- 【文献出处】 广州大学学报(自然科学版) ,Journal of Guangzhou University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2003年01期
- 【分类号】O212
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