【摘要】 基于VaR(Value at Risk)的方法 ,对Markowitz资产组合选择策略作了进一步的研究 ,给出了一种选择最优资产组合的新策略 ,该策略可以使所选择组合的收益率与风险相匹配 ,在一定的置信水平下保证收益率最大而风险最小 ,并刻画了投资者对风险的喜好倾向。更多还原

【Abstract】 In this paper, on the basis of Markowitz portfolio selection theory, a new optimal portfolio selection strategy is investigated by using the VaR (Value-at-Risk) method. This strategy describes investors’ preference to risk and return, and matches the maximal return and minimal risk under a given confidence level.更多还原