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1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展
【摘要】 本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比较完善的期权定价模型SVSI－J模型。
- 【文献出处】 河北经贸大学学报 ,JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TRADE , 编辑部邮箱 ,1998年03期
- 【分类号】F830.9
- 【被引频次】7
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