可操作性组合证券投资模型及实证分析

【摘要】 证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的风险，且选择证券种类越多，证券组合风险越小更多还原