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平稳过程回归函数核估计相合的充要条件

Consistency for Kernel Regression Estimation of Stationary Processes

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【Author】 Wu Benzhong (Department of Industrial and Commercial Management Anhui University Hefei 230039)Hu Shuhe (Department of Mathematics Anhui University Hefei 230039)

【机构】安徽大学工商管理学系；安徽大学数学系合肥 230039；合肥 230039；

【摘要】本文对一类平稳过程,在 EY²<∞下及最大相关系数ρ（n）=O(n^-（1/2）（logn）^-2)时,获得了回归函数递归核估计强、弱相合等价的充要条件。更多还原

【Abstract】 A recursive kernel estimation sum from i=to n Y_iK((x-X_i)/h_i)/sum from i=to n K((x-X_i)/h_i)of a regression m (x)=E(Y/X=x)calculated from asymptotically uncorrelatecl observations(X_,Y_)…, (X_n,Y_n)of a pair(X,Y)is examined.The equivalent conditions of weak and strong consistency for the estimation are given.更多还原

【关键词】回归函数；递归核估计；平稳过程；强弱相合性；
【Key words】 regression function； recursive kernel estimate； stationary processcs； strong and weak consistency；

【文献出处】安徽大学学报(自然科学版) ,Journal of Anhui University(Natural Sciences) , 编辑部邮箱 ,1997年03期

【分类号】O212.1
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