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风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合

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【作者】 胡东波； 任燮康；

【机构】 中南工业大学经济贸易系； 中南工业大学经济贸易系；

【摘要】 <正> 一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R

【关键词】 风险资产； 风险决策； 现代投资理论； 风险水平； 风险定义； 最优投资； 波动性； 资产组合理论； 基准收益率； 资本市场线；
  • 【文献出处】 数量经济技术经济研究 ,Quantitative & Technica Economics , 编辑部邮箱 ,1996年09期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】2
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