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非负约束条件下组合证券投资决策方法研究
A Study on Decision Method of Portfolios Investment Under the Condition of Non - Negative Constrains
【摘要】 本文研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。
【Abstract】 Ill this paper, We discuss the problem of portfolio investment with expected rate of return under the condition of non -negative constrains, present a tree searching algorithm for solving the problem, and apply this algorithm to a six sccuritis portfolio inrestment problem.
【关键词】 组合证券投资；
风险；
预期投资收益率；
树形算法；
【Key words】 portfolio investment； risk； expect-ed rate of return； Wee searching algorithm；
【Key words】 portfolio investment； risk； expect-ed rate of return； Wee searching algorithm；
【基金】 国家自然科学基金资助项目
- 【文献出处】 系统工程 ,Systems Engineering , 编辑部邮箱 ,1994年06期
- 【分类号】F224.3
- 【被引频次】104
- 【下载频次】493