节点文献

具有非负i.i.d.新息的AR(p)模型的参数估计

ESTIMATION OF PARAMETERS IN AR(p) MODELS WITH NON-NEGATIVE i.i.d. INNOVATION

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 戴俭华； 许文源； 杜金观； 伍尤桂；

【Author】 DAI JIAN-HUA;XU WEN-YUAN;DU JIN-GUAN;WU YOU-GUI Hefei University of Thechnology,Hefei 230009 Institute of Systems Science, Academia Sinica,Beijing 100080 Institute of Applied Mathematics,Academia Sinica,Beijing 100080

【机构】 合肥工业大学； 中国科学院系统科学研究所； 中国科学院应用数学研究所； 中国科学院应用数学研究所 合肥 230009； 北京 100080.； 北京 100080； 北京 100080；

【摘要】 <正>一、引言 Bell和Smith讨论了正值AR(1)模型的参数估计问题，所谓正值AR(1)模型是指

【Abstract】 An AR(p) model with non-negative i.i.d innovation is investigated in this paper. Thestrongly consistent estimates of model parameters are derived. It is shown that the estimatescan be obtained by solving a linear programming problem. At the end of this paper, somesimulations are presented.

【关键词】 参数估计； 新息； AR； i.i.d； 相合性； 极大似然估计； 均匀分布； 强相合估计； 指数分布； 应用数学学报；
【基金】 国家自然科学基金
  • 【文献出处】 应用数学学报 ,Acta Mathematicae Applicatae Sinica , 编辑部邮箱 ,1993年04期
  • 【下载频次】24
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)