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利用周期自回归模型对1992年宏观经济主要指标的预测及分析

Forecasts and Analyses of 1992’s Main Macroeconomic Indicator by Using Periodic Autoregression Models

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【作者】 王寿仁； 安万福； 吴国富； 吴明录； 黄运成；

【Author】 Wang Shouren An Wanfu Wu Guofu Wu Minglu(Institute of Applied Mathematics, Academia Sinica)Huang Yuncheng(Bureau of Regulation and Control of Macro-System, State Commission for Economic System Reform)

【机构】 中国科学院应用数学研究所； 国家体改委宏观调控体制司；

【摘要】 <正> 一、前言 众所周知,自回归模型在时间序列分析中是一种使用最广泛的模型,特别是对平稳序列的自回归模型是一种比较理想的模型。但是在宏观经济预测研究中,我们注意到各月度序列都有12个月的周期,或称之为季节性变化规律,且大都有明显的增长趋势,显然其为非平稳序列。对这样的非平稳序列,如果利用一般平稳序列的自回归模型来预测,显然是不合理的,其预测结果也不会理想。 一般来说,研究这种有明显增长趋势的非平稳序列的方法,在已知的文献中,比较常用的方法有两

【Abstract】 By using periodic autoregression models in this paper, 17 main monthly indicator of China’s macroeconomy are forecasted and analysed in the time interval of Dec. 1991 to Dec. 1992.

【关键词】 自回归模型； 宏观经济预测； 非平稳序列； 时间序列分析； 工业总产值； 增长速度； 利用周期； 工业贷款； 月度数据； 季节性变化规律；
【基金】 “天元数学基金”资助。
  • 【文献出处】 系统工程理论与实践 ,Systems Engineering-theory & Practice , 编辑部邮箱 ,1992年02期
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