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关于寻找最小方差集的研究

On Seeking Minimum Variance Sets

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【作者】 程希骏张是勉

【Author】 Cheng Xijun Zhang Shimian

【机构】 中国科学技术大学中国科学技术大学

【摘要】 本文讨论了寻求最小方差集的意义,指出了这种寻找的一般方法,同时给出了一个具有三项投资的组合的例子,最后就相关问题进行了讨论。

【Abstract】 This peper points out the practicality of seeking minimum variance sets, and offers a general method to seek MVS. Moreover, some relevent problems are discussed here by providing an example of building portfolios from three available investments.

【关键词】 方差风险投资组合最小方差集
【Key words】 variance, riskportfolio, minimum variance sets
  • 【文献出处】 上海海运学院学报 ,Journal of Shanghai Maritime University , 编辑部邮箱 ,1992年04期
  • 【分类号】O212.1
  • 【被引频次】4
  • 【下载频次】42
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