【摘要】 文中证明了回归——时间序列混合模型 y₁=β₁x_t1+β₂x_t2+…+β_px_tp+（ut） 其中u（t）为线性过程;中线性过程u（t）自协方差估计的渐近正态性更多还原

【Abstract】 It is proved in this paper that the asymptotci normality of the autocovarince of linear process u（t） for the regression-time series mixing model isy_t=β₁x_t1+…+β_qx_tq+u（t）where {u（t）} is a linear process:更多还原