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有限状态马尔可夫链的某些研究

STUDIES IN MARKOFF CHAINS WITH A FINITE NUMBER OF STATES

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【作者】 许宝騄;

【Author】 HSU PAOLU (Peking University, Beijing)

【机构】 北京大学 北京;

【摘要】 设(ξn,n≥0)是状态空间为{l,2,…,s}的不可约马尔可夫链,其转移概率矩阵是P.用vni表示在ξ1,ξ2,…,ξn中状态i出现的次数(i=1,2,…,s).用(q1,…,q2)表示对应于P的唯一平稳分布.设a1,…,as是满足条件 q1a1+q2a2+…+qsas=0的任意实数. 在本文中,我们求出了vn1,…,vns的矩母函数,给出了1/n1/2 sum from 1 to 8 ai vni及(vn1-nq1)/n1/2,…,vns—nqs/n1/2)的极限分布的明显表达式(当n→∞时)。一些有关的结果也得到了。

【Abstract】 Let (ζn, n≥0) be an irreducible Marker Chain on the state-space {1, 2, ..., s} with transition probability matrix P. Denote by νni(i=1, ..., s) the number of occurrences of state i among ζ1, …, ζn. Let (q1, …, qn)be the only stationary distribution for P and a1, ..., as be any real numbers satisfying q1a1+q2a2+…+qsas=0. In this paper, the generating function of moments for νn1, …, νns and the explicit expressions of the limiting distributions for 1/n1/2sum from n=1 to s aiνni and ((νn1-nq1)/n1/2, …, (νns-nqs)/n1/2) are obtained respectively. In addition, several related results are given,

  • 【文献出处】 应用概率统计 ,Chinese Journal of Applied Probability and Statistics , 编辑部邮箱 ,1990年04期
  • 【被引频次】4
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