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处理SEAR(1)模型的升维方法
A RISING DIMENSION METHOD USED TO HANDLE SEAR (1) MODELS
【摘要】 本文讨论了一类广义非正态时间序列模型——季节性新指数自回归模型SEAR(1),利用升维的方法将其化为一个随机系数的平稳自回归模型,在此基础上给出了模型参数的相容估计。
【Abstract】 This paper discussed a type of generalized non-normal time series models. It shows that SEAR (1) model is equivalent, to multi-dimensional stationary AR (1) model with random coefficients. The estimations of parameters of SEAR (1) are given with the aid of AR (1) model.
【关键词】 自回归模型；
自协方差函数；
相容估计；
【Key words】 Autoregressive model； Auto-covariance function； Consistent es timate；
【Key words】 Autoregressive model； Auto-covariance function； Consistent es timate；
- 【文献出处】 石油大学学报(自然科学版) ,Journal of the University of Petroleum,China , 编辑部邮箱 ,1989年06期
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