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多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
【项目名称】 多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
【项目编号】 70171001
【项目目标】
【项目关键词】 多变量时间序列 波动持续性 金融时间序列 金融系统 长记忆性 主频率 Copula 波动率 资本资产定价模型 条件方差 持续性 日历效应 金融计量学 GARCH模型 高频时间 SV模型 条件均值 ARFIMA X模 高频 长记忆 上海股市 自回归条件异方差 条件相关 方差 收益率序列 非平稳性 非?
【项目承办单位】 天津大学;
【项目负责人】 张世英;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 数学
【科研经费】 13万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
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    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2001-01-16
    【申请截止时间】 2001-03-31
    【立项时间】 2002-01
    【完成时间】 2004-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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