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序列蒙特卡罗方法的理论研究以及在经济计量学中的应用
序列蒙特卡罗方法的理论研究以及在经济计量学中的应用
【项目名称】 序列蒙特卡罗方法的理论研究以及在经济计量学中的应用
【项目编号】 70201007
【项目目标】
【项目关键词】 经济计量学 蒙特卡罗方法 波动率 独立成分 ARFIMA模型 序列 理论研究 股票市场 价格 最低价 长记忆过程 主成分分解 A、B股 分解 多元 EWMA 股票市场价格 最高价 深圳股票市场 长记忆 条件相关 收益率序列 市场波动 个股 上海 解释变量 统计分布 市场价格 拟合效果 非参数
【项目承办单位】 北京大学;
【项目负责人】 王明进;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 宏观经济管理与可持续发展;金融
【科研经费】 14万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2001-12-04
    【申请截止时间】 2002-03-31
    【立项时间】 2003-01
    【完成时间】 2005-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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