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VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
【项目名称】 VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
【项目编号】 70271028
【项目目标】
【项目关键词】 VaR 耦合理论 利率风险管理 违约风险 期货市场 CVaR 广义Pareto分布 概率权重矩法 信用风险 GARCH-M模型 利率变动 最大似然法 信用风险评估模型 矩法 信用衍生产品 投资组合优化 银行资产负债 风险 资产负债管理 混合整数规划 实证研究 利率风险 风险值 银行 数值模拟 评?
【项目承办单位】 华中科技大学;
【项目负责人】 龚朴;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 数学
【科研经费】 13万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
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    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2001-12-04
    【申请截止时间】 2002-03-31
    【立项时间】 2003-01
    【完成时间】 2005-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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