资产价格波动暨泡沫的机制模型
【项目名称】 资产价格波动暨泡沫的机制模型
【项目编号】 70371073
【项目目标】
【项目关键词】 基本值 机制模型 资产价格 公司资本 泡沫 交易者 资本成本 传播范围 信息不对称 信息精度 价格波动 异质 均衡定价模型 均衡市场 资产 上市公司 信息供给 资本资产定价 披露信息 资产市场 价格泡沫 决定机制 效用最大化 内在关联 信息披露 模型求解 反比 主要结论 投资者 ?
【项目承办单位】 北京师范大学;
【项目负责人】 李红刚;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 数学
【科研经费】 17万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
    【项目成果摘要】 该课题通过引入异质适应性交易者,考虑其学习、适应与竞争行为以及市场动力学机制,建立资产价格波动的机制模型,使得模型系统能在微观个体行为的基础上“涌现”出市场整体价格波动模式,包括波动聚集、胖尾分布、不同尺度的时间相关性、幂律分布以及不对称价格泡沫等现象,进而从模型分析与模拟过程中探索产生资产价格波动各种复杂行为背后的普适的核心内在机制。该课题研究一方面有助于加深对资产市场本身的认识;另一方面,理解资产价格波动机制能使我们更深刻地认识资产价格波动特性,从而为期权等衍生资产定价、风险管理以及政府资产市场监管提供理论基础。;
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2002-12-16
    【申请截止时间】 2003-03-31
    【立项时间】 2004-01
    【完成时间】 2006-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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