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固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
【项目名称】 固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
【项目编号】 70471051
【项目目标】
【项目关键词】 国债回购市场 固定收益 价差 动态定价 短期利率 利率风险 利率预期 利率 利率变化 对冲 利率期限结构模型 单位根 利率期限结构 长期记忆 国债回购利率 子样本 因子分解 协整检验 极大似然估计 假说 收益率 嵌套 参数化 假说理论 理论检验 无约束模型 收益率曲线 GBM模型 ?
【项目承办单位】 天津大学;
【项目负责人】 杨宝臣;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 证券;数学
【科研经费】 13万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2004-01-04
    【申请截止时间】 2004-03-31
    【立项时间】 2005-01
    【完成时间】 2007-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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