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多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
【项目名称】 多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究
【项目编号】 70471050
【项目目标】
【项目关键词】 高阶矩 动态金 长期均衡关系 多分辨 风险规避 VaR方法 投资组合策略 系统风险 多变量 策略研究 风险 条件CAPM 金融风险 动态组合 金融资产 时变 金融投资 收益与风险 不同时间尺度 ARCH 高频数据 NAG GARCH VaR 中国股市 系数 序列 股票 波动性 计量工具 静态投资 条件资?
【项目承办单位】 天津大学;
【项目负责人】 张世英;
【项目来源】 国家自然科学基金项目
【涉及学科】 数学
【科研经费】 14万
【所属大项目】
【项目参与研究人员】
    【项目参与研究机构】
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    【项目成果摘要】
    【发布单位】 国家自然科学基金委员会
    【发布时间】 2004-01-04
    【申请截止时间】 2004-03-31
    【立项时间】 2005-01
    【完成时间】 2007-12
    【申请条件】
    【联系方式】
    【项目信息来源】 https://isis.nsfc.gov.cn/portal/proj_search.asp
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