杜红军
【姓名】 杜红军
【职称】
【研究领域】 宏观经济管理与可持续发展;金融;数学;
【研究方向】 金融风险管理
【发表文献关键词】 条件风险价值,风险管理,置信区间,假设检验,一致最小方差无偏估计,最佳线性次序统计量无偏估计,最佳线性次序统计量同变估计,金融资产,区间估计,正态分布,参数估计,正态模型,置信水平,实证分析,模拟计算...
【工作单位】 华中科技大学
【曾工作单位】 华中科技大学;
【所在地域】 湖北武汉
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[1]杜红军;王宗军;.基于Copula-CVaR模型的股指期货套保比率度量[J]管理评论.2013,(04)
[2]杜红军;王宗军;.基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配[J]中国管理科学.2012,(03)
[3]刘小茂;杜红军;.金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计[J]中国管理科学.2006,(05)
[4]杜红军;刘小茂;.金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验[J]数理统计与管理.2007,(01)
[5]杜红军;刘小茂;.拉普拉斯分布下的VaR和CVaR风险计算[J]应用数学.2006,(S1)
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[1]杜红军.VaR和CVaR风险值的估计和计算[D].华中科技大学.2006
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