郑尧天
【姓名】 郑尧天
【职称】
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】 研究金融风险管理的研究
【发表文献关键词】 银行间同业拆借利率,ARIMA模型,时间序列模型,银行同业拆借利率,EGARCH模型,预测模型,同业拆借市场,短期预测,货币市场,拟合效果,市场化,残差序列,时间序列数据,中国银行,金融机构,合理定价...
【工作单位】 天津科技大学
【曾工作单位】 天津科技大学;
【所在地域】 天津
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中国期刊全文数据库    共找到3篇
[1]郑尧天;杜子平;.ARIMA模型在同业拆借利率预测中的应用[J]太原师范学院学报(自然科学版).2007,(01)
[2]郑尧天;杜子平;.EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用[J]湖北民族学院学报(自然科学版).2007,(02)
[3]郑尧天;杜子平;.基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计[J]工业技术经济.2007,(12)
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中国优秀硕士学位论文全文数据库    共找到1篇
[1]郑尧天.我国商业银行同业拆借利率风险度量研究[D].天津科技大学.2008
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