夏苏林
【姓名】 夏苏林
【职称】
【研究领域】 投资;数学;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】
【发表文献关键词】 成分VaR,投资组合风险,风险控制,信用风险管理,KMV模型,CreditRisk+模型,中国商业银行,信用风险度量模型,违约距离,预期违约概率,比较分析,基本原理,预期违约率,债务人,股票市场,风险...
【工作单位】 淮北煤炭师范学院
【曾工作单位】 淮北煤炭师范学院;
【所在地域】 安徽淮北
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[1]夏苏林;姚传娟;李源;.成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用[J]科技信息(学术研究).2007,(13)
[2]姚传娟;李源;夏苏林;.信用风险度量KMV模型与CreditRisk~+模型比较研究[J]科技经济市场.2007,(04)
[3]李莉;陈莲花;夏苏林;.机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型[J]内江科技.2007,(10)
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