学者知网节

【姓名】	徐小华
【职称】
【研究领域】	金融;投资;证券;
【研究方向】	债券市场的研究
【发表文献关键词】	利率期限结构,波动性,杠杆效应,平滑自回归,ARCH模型,货币政策传导机制,预期理论,风险值,情景分析法,协整检验,主成分分析法,交易所债券市场,银行间债券市场,非对称性,银行间市场,收益率曲线,价格...
【工作单位】	上海交通大学
【曾工作单位】	上海交通大学;
【所在地域】	上海

中国期刊全文数据库 共找到9篇

[1]徐小华;赵媛媛;.CPI指数公布与中国国债的价格反应[J]价格理论与实践.2006,(08)

[2]徐小华;.市场分割与国债市场的价格反应差异[J]上海经济研究.2006,(10)

[3]徐小华;陈正旭;何佳;.基于门限协整的长短利率关系研究[J]统计研究.2006,(12)

[4]徐小华;何佳;吴冲锋;.我国债券市场价格非对称性波动研究[J]金融研究.2006,(12)

[5]徐小华;何佳;.利率期限结构中的货币政策信息[J]上海金融.2007,(01)

[6]徐小华;何佳;.上交所国债利率期限结构的风险值计算[J]上海交通大学学报.2007,(07)

[7]徐小华;.中国国债利率期限结构的风险值研究[J]世界经济.2007,(06)

[8]陈正旭;徐小华;庞清武;.GEYR值作为我国投资策略的可行性研究[J]上海交通大学学报.2008,(11)

[9]陈正旭;徐小华;.基于边界检验的浮息债券收益率与基准利率关系之研究[J]生产力研究.2008,(06)

中国博士学位论文全文数据库 共找到1篇

[1]徐小华.中国国债市场利率期限结构研究[D].上海交通大学.2007

今年新增/文献篇数	核心期刊论文数	基金论文数	第一作者篇数	总被引频次	总下载频次
0/10	9	0	8	185	8565