蔡光辉
【姓名】 蔡光辉
【职称】
【研究领域】 数学;金融;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】 概率极限理论研究
【发表文献关键词】 U-统计量,重对数律,渐近性,完全收敛性,NA序列,不同分布,ρ~*-混合序列,ρ-混合序列,ρ~--混合序列,完全收敛速度,矩条件,强极限定理,独立随机变量序列,等价关系,定理推广,i.i.d.随机...
【工作单位】 浙江工商大学
【曾工作单位】 浙江工商大学;
【所在地域】 浙江杭州
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中国期刊全文数据库    共找到34篇
[1]吴志敏;蔡光辉;.基于时变Markov状态转换的RealizedGARCH族模型及其对期货波动率的预测[J]高校应用数学学报A辑.2022,(04)
[2]蔡光辉;应雪海;徐君;.Realized GAS-EGARCH模型及其应用[J]统计与决策.2022,(06)
[3]蔡光辉;吴志敏;.函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究[J]统计研究.2022,(05)
[4]蔡光辉;廖亚琴;.基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用[J]数量经济技术经济研究.2021,(01)
[5]蔡光辉;徐君;应雪海;.非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建[J]统计与决策.2021,(02)
[6]章茜;蔡光辉;.WOD随机变量序列加权和的完全收敛性[J]浙江大学学报(理学版).2021,(04)
[7]蔡光辉;吴志敏;.基于异方差和时变波动的Realized HAR GARCH模型研究[J]统计与决策.2021,(16)
[8]蔡光辉;徐君;应雪海;.基于GAS的混频Copula模型的投资组合风险预测[J]系统工程理论与实践.2021,(08)
[9]陈秀平;蔡光辉;.部分线性可加分位数回归模型的NG估计量[J]统计与决策.2021,(18)
[10]蔡光辉;吴志敏;.基于门槛效应的Realized MAT-HAR GARCH模型波动预测[J]系统科学与数学.2021,(06)
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中国重要会议全文数据库    共找到1篇
[1]蔡光辉;陈秋林;王涛;张程;.基于xv-CIC的混合Copula模型的构建与应用[A].21世纪数量经济学（第16卷）.2015-11-06
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承担国家科研项目    共找到1个
[1]蔡光辉.Stein方法和几类相依随机变量的极限定理[A].浙江工商大学.项目经费 -.2010-09-29.资助文献数 0 篇
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