任学敏
【姓名】 任学敏
【职称】 副教授;
【研究领域】 金融;宏观经济管理与可持续发展;投资;
【研究方向】 金融数学
【发表文献关键词】 期望,套利,投资组合,期权,随机利率,可转换债券,套期保值,套期保值策略,期货,利率,汇率,期货与期权,存款,债券,基金,担保,定价方法,投资回报,转债,定价理论,国债市场,违约风险,转股,远期利率,...
【工作单位】 同济大学
【曾工作单位】 同济大学;
【所在地域】 上海
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[1]任学敏;耿利芳;.结构化模型下可展期企业债定价[J]上海师范大学学报(自然科学版).2014,(01)
[2]任学敏;施林嵩;.随机违约强度下可展期公司债券的定价[J]上海师范大学学报(自然科学版).2012,(05)
[3]刘易;任学敏;.本外币贷款风险比较及定价模型[J]同济大学学报(自然科学版).2012,(11)
[4]刘易;任学敏;花虹;.考虑相关性的第三方担保价值的评估[J]同济大学学报(自然科学版).2013,(03)
[5]刘易;任学敏;.一类创新型权证的数学模型[J]同济大学学报(自然科学版).2011,(06)
[6]任学敏;刘红梅;.用约化方法对可展期的企业债券定价[J]同济大学学报(自然科学版).2011,(07)
[7]梁歌春;任学敏;.Copula理论在信用风险研究中的应用[J]应用概率统计.2011,(04)
[8]任学敏;光华;.同时有短期和长期债券的公司债券定价[J]同济大学学报(自然科学版).2011,(09)
[9]任学敏;光华;.有偿债基金机制的公司债定价模型[J]同济大学学报(自然科学版).2012,(02)
[10]任学敏;王宇;.一类累计期权的定价[J]商业经济.2012,(13)
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