许启发
【姓名】 许启发
【职称】 讲师;
【研究领域】 数学;投资;证券;
【研究方向】 数量经济方法
【发表文献关键词】 波动模型,自回归,波动持续性,协同持续性,FIGARCH模型,脉冲响应分析,分整,平方根,时间聚合,随机波动,GARCH,波动性,高阶矩,Box-Cox变换,Gram-Charlier展开,Box-C...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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[1]曹书波;蔡超;许启发;.开放式基金市场羊群效应研究——基于QRNN-CCK模型的实证[J]天津大学学报(社会科学版).2017,(05)
[2]许启发;.高阶矩波动性建模及应用[J]数量经济技术经济研究.2006,(12)
[3]许启发;张世英;.多元条件高阶矩波动性建模[J]系统工程学报.2007,(01)
[4]许启发,张世英.金融波动的平方根随机自回归波动模型[J]系统工程理论方法应用.2004,(06)
[5]许启发,张世英.向量FIGARCH过程的持续性[J]系统工程.2005,(07)
[6]许启发,张世英.Box-Cox-SV模型及其对金融时间序列刻画能力研究[J]系统工程学报.2005,(04)
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