朱宏泉
【姓名】 朱宏泉
【职称】
【研究领域】 证券;投资;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】 左尾概率,Granger因果关系,收益率,VaR,Back-test检验,失败率,独立同分布,波动性,长记忆性,假设检验,风险,沪深股市,收益率分布,VaR估计,渐近方差,GARCH,深圳股市,数据过...
【工作单位】 中国科学院数学与系统科学研究院
【曾工作单位】 中国科学院数学与系统科学研究院;
【所在地域】 北京中国
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[1]李亚静,朱宏泉,卢祖帝.投资基金与专家理财——中国证券市场的实证分析[J]管理评论.2003,(10)
[2]李亚静,朱宏泉,彭育威.基于GARCH模型族的中国股市波动性预测[J]数学的实践与认识.2003,(11)
[3]李亚静,何跃,朱宏泉.中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究[J]系统工程理论与实践.2003,(01)
[4]李亚静,朱宏泉,黄登仕,周应峰.EVA与传统会计指标的比较——中国证券市场的实证分析[J]管理科学学报.2004,(03)
[5]朱宏泉,卢祖帝,汪寿阳.中国股市的Granger因果关系分析[J]管理科学学报.2001,(05)
[6]朱宏泉,李亚静.Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析[J]预测.2001,(02)
[7]李亚静,朱宏泉.沪深股市收益率分布的时变性[J]数学的实践与认识.2002,(02)
[8]朱宏泉,卢祖帝,汪寿阳.VALUE-AT-RISK的核估计理论[J]系统科学与数学.2002,(03)
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