吴振翔
【姓名】 吴振翔
【职称】
【研究领域】 数学;金融;证券;
【研究方向】 金融工程
【发表文献关键词】 转移概率密度,扩散方程,股价,阿基米德Copula,日内波幅,尾部相依系数,条件VaR,联合分布,大维因子模型,大维乘积随机矩阵,谱分布,极大似然估计,因子个数估计,统计套利,时间序列模型,市场有效性...
【工作单位】 中国科学院数学与系统科学研究院
【曾工作单位】 中国科学院数学与系统科学研究院;
【所在地域】 北京
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[1]吴振翔;魏先华;陈敏;.基于统计套利的开放式基金评级[J]管理评论.2009,(06)
[2]吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;.基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J]系统工程理论与实践.2006,(03)
[3]叶五一;缪柏其;吴振翔;.基于Copula方法的条件VaR估计[J]中国科学技术大学学报.2006,(09)
[4]吴振翔;陈敏;.中国股票市场弱有效性的统计套利检验[J]系统工程理论与实践.2007,(02)
[5]金百锁;缪柏其;叶五一;吴振翔;.大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用[J]中国科学(A辑:数学).2007,(07)
[6]叶五一;缪柏其;吴振翔;.基于收益率修正分布的VaR估计[J]数理统计与管理.2007,(05)
[7]吴振翔,缪柏其,肖敬红.蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用[J]中国科学技术大学学报.2005,(01)
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