程希骏
【姓名】 程希骏
【职称】 副教授;
【研究领域】 金融;投资;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】 数理金融
【发表文献关键词】 资产组合选择,浅析,最优资产组合,动态规划,随机过程,再定购点,最优投资率,安全库存,存货决策,风险投资,短缺成本,DEA,模型分析,风险投资家,风险资本家,投资方法,最优控制原理,稳态概率分布,ST...
【工作单位】 中国科学技术大学
【曾工作单位】 中国科学技术大学;
【所在地域】 安徽合肥
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[1]陈涛;程希骏;马利军;符永健;.R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究[J]工程数学学报.2018,(06)
[2]陈松松;程希骏;马利军;.一种含流动性风险的保证金模型[J]中国科学院大学学报.2018,(05)
[3]游翔宇;程希骏;马利军;.基于pair-copula情景生成和广义熵约束的CVaR投资组合模型研究[J]数学的实践与认识.2017,(21)
[4]张勔;程希骏;方正;郭键鸿;刘峰;.基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究[J]中国科学技术大学学报.2015,(12)
[5]吴文娣;程希骏;刘峰;.基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型[J]中国科学院大学学报.2016,(01)
[6]庄乾乾;程希骏;李静;.基于Fourier变换的裂解价差期权定价[J]数学杂志.2016,(04)
[7]郭键鸿;程希骏;刘峰;.基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构[J]中国科学技术大学学报.2015,(03)
[8]葛颖;程希骏;符永健;.基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重[J]数理统计与管理.2015,(04)
[9]方正;程希骏;葛颖;.基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究[J]工程数学学报.2015,(04)
[10]符永健;程希骏;李宁;.基于R-藤结构的pair-copula模型在交叉保证金设置上的应用研究[J]数学的实践与认识.2015,(18)
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