陈昱
【姓名】 陈昱
【职称】 副教授;
【研究领域】 数学;投资;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】 风险理论
【发表文献关键词】 纪录值,有利息力的更新模型,L∩D族,有限时间破产概率,中心极限定理,Gumbel分布,极限性质,相互独立,随机变量序列,风险模型,渐近表达式,索赔额,独立同分布,更新过程,尾等价,均匀分布,定义,顺...
【工作单位】 中国科学技术大学
【曾工作单位】 中国科学技术大学;
【所在地域】 安徽合肥
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[1]陈昱;曹心怡;金姝玥;徐涛;.金融时间序列系统风险度量：动态二元Dvine模型（英文）[J]中国科学技术大学学报.2023,(11)
[2]张伟平;李叶蓁;陈昱;汤琤咏;.时序相依数据的一种基于约束Cholesky分解的简约Gauss copula建模方法[J]中国科学:数学.2023,(05)
[3]汤李;陈昱;.基于已实现波动率的L_p分位数回归（英文）[J]中国科学技术大学学报.2020,(12)
[4]夏艺萌;陈昱;.基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测[J]中国科学技术大学学报.2020,(05)
[5]陈昱;张棋;.带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型（英文）[J]中国科学技术大学学报.2019,(09)
[6]申林川;陈昱;.对于在次指数组下一种离散风险模型破产概率的一致渐近估计（英文）[J]中国科学技术大学学报.2017,(11)
[7]陈昱;高文雪;.带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）[J]中国科学技术大学学报.2015,(08)
[8]明瑞星;陈昱;吴耀华;.重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)[J]中国科学技术大学学报.2013,(03)
[9]陈昱;钱吟霄;黄寅;.常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率[J]中国科学技术大学学报.2013,(06)
[10]陈昱;吴进;.常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率[J]中国科学技术大学学报.2011,(06)
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中国博士学位论文全文数据库    共找到1篇
[1]陈昱.独立积的重尾性状及其在风险理论中的应用[D].中国科学技术大学.2005
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[1]陈昱;.重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题[A].中国科学技术大学;.项目经费 17万元.2008-03-20.资助文献数 0 篇
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